نوسانگر تصادفی(Stochastic) چیست؟
یک نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکتی است که قیمت بسته شدن خاص یک اوراق بهادار را با محدوده ای از قیمت های آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند. حساسیت نوسانگر به حرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی یا با گرفتن میانگین متحرک از نتیجه قابل کاهش است. از آن برای تولید سیگنال های معاملاتی بیش از حد خرید و فروش بیش از حد، با استفاده از محدوده 0-100 محدود از مقادیر استفاده می شود.

• یک نوسان ساز تصادفی یک شاخص فنی محبوب برای تولید سیگنال های بیش از حد
  خرید و فروش بیش از حد است.
• این یک شاخص حرکت محبوب است که برای اولین بار در دهه 1950 توسعه یافت.
• نوسانگرهای تصادفی تمایل دارند در حدود یک سطح متوسط قیمت تغییر کنند زیرا آنها به تاریخچه
  قیمت دارایی متکی هستند.
• نوسانگرهای تصادفی برای تعیین روندها و پیش‌بینی معکوس‌ها، حرکت قیمت یک دارایی را
  اندازه‌گیری می‌کنند.
• نوسانگرهای تصادفی قیمت‌های اخیر را در مقیاس 0 تا 100 اندازه‌گیری می‌کنند که
  اندازه‌گیری‌های بالای 80 نشان‌دهنده خرید بیش از حد دارایی و اندازه‌گیری‌های زیر 20 نشان‌دهنده
  فروش بیش از حد آن است.

آشنایی با نوسانگر تصادفی(Stochastic)
نوسانگر تصادفی محدود به محدوده است، به این معنی که همیشه بین 0 تا 100 است. این باعث می شود که آن را به یک شاخص مفید برای شرایط خرید و فروش بیش از حد تبدیل کند.

به طور سنتی، قرائت های بالای 80 در محدوده خرید بیش از حد در نظر گرفته می شوند و قرائت های زیر 20 به عنوان فروش بیش از حد در نظر گرفته می شوند. با این حال، اینها همیشه نشان دهنده بازگشت قریب الوقوع نیستند. روندهای بسیار قوی می توانند شرایط خرید یا فروش بیش از حد را برای مدت طولانی حفظ کنند. در عوض، معامله گران باید به دنبال تغییرات در نوسانگر تصادفی برای سرنخ هایی در مورد تغییرات روند آینده باشند.

نمودار نوسان ساز تصادفی معمولاً از دو خط تشکیل شده است: یکی منعکس کننده مقدار واقعی
نوسانگر برای هر جلسه و دیگری منعکس کننده میانگین متحرک ساده سه روزه آن است. از آنجایی
که تصور می‌شود قیمت از مومنتوم پیروی می‌کند، تلاقی این دو خط به عنوان سیگنالی در نظر
گرفته می‌شود که ممکن است یک معکوس در کار باشد، زیرا نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در
حرکت از روز به روز است.

واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و روند قیمت روند نیز به عنوان یک سیگنال معکوس مهم دیده می
شود. به عنوان مثال، زمانی که یک روند نزولی به یک پایین‌تر جدید می‌رسد، اما نوسان‌گر یک
پایین‌تر بالاتر را چاپ می‌کند، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که خرس‌ها حرکت خود را خسته
می‌کنند و یک معکوس صعودی در حال ایجاد است.

نوسان ساز تصادفی تنها یکی از چندین اندیکاتور فنی است که توسط معامله گران گزینه برای زمان
ورود و خروج از آن استفاده می شود.

نکته قابل توجه، %K گاهی اوقات به عنوان نشانگر سریع تصادفی نامیده می شود. نشانگر تصادفی
"آهسته" به صورت %D = میانگین متحرک 3 دوره ای %K در نظر گرفته می شود.

تئوری کلی که به عنوان پایه این شاخص عمل می کند این است که در بازاری که روند صعودی
دارد، قیمت ها نزدیک به بالاترین بسته می شوند و در بازاری که روند نزولی دارد، قیمت ها
نزدیک به پایین بسته می شوند. سیگنال های تراکنش زمانی ایجاد می شوند که %K از میانگین
متحرک سه دوره ای عبور کند که %D نامیده می شود.

تفاوت بین نوسان ساز تصادفی آهسته و سریع این است که %K آهسته دارای یک دوره کاهش %K 3
است که هموارسازی داخلی %K را کنترل می کند. تنظیم دوره هموارسازی بر روی 1 معادل
ترسیم نوسانگر سریع تصادفی است.

تاریخچه نوسانگر تصادفی
نوسانگر تصادفی در اواخر دهه 1950 توسط جورج لین ساخته شد. همانطور که توسط Lane
طراحی شده است، نوسانگر تصادفی مکان قیمت بسته شدن سهام را در رابطه با قیمت های بالا و
پایین سهام در یک دوره زمانی، معمولاً یک دوره 14 روزه، نشان می دهد.

لین در طول مصاحبه های متعدد گفته است که نوسانگر تصادفی از قیمت، حجم یا هر چیز مشابهی
پیروی نمی کند. او نشان می دهد که نوسانگر از سرعت یا حرکت قیمت پیروی می کند.

لین همچنین نشان می‌دهد که معمولاً حرکت یا سرعت حرکات قیمت سهام قبل از تغییر جهت قیمت
تغییر می‌کند. به این ترتیب، نوسان‌گر تصادفی می‌تواند زمانی که شاخص واگرایی‌های صعودی یا
نزولی را نشان می‌دهد، معکوس‌ها را پیش‌بینی کند. این سیگنال اولین و مسلماً مهمترین سیگنال
تجاری شناسایی شده توسط Lane است.

نمونه ای از نوسانگر تصادفی(Stochastic)
اسیلاتور تصادفی در اکثر ابزارهای نمودار گنجانده شده است و می توان به راحتی در عمل از آن
استفاده کرد. دوره زمانی استاندارد استفاده شده 14 روز است، اگرچه می توان آن را برای رفع
نیازهای تحلیلی خاص تنظیم کرد. نوسان ساز تصادفی با کم کردن مقدار پایین دوره از قیمت بسته
شدن فعلی، تقسیم بر دامنه کل دوره و ضرب در 100 محاسبه می شود.

به عنوان یک مثال فرضی، اگر بالاترین قیمت 14 روزه 150 دلار، پایین ترین قیمت 125 دلار و
بسته شدن فعلی 145 دلار باشد، در این صورت خوانش برای جلسه جاری خواهد بود:
(145-125) / (150 - 125) * 100، یا 80.

با مقایسه قیمت فعلی با محدوده در طول زمان، نوسانگر تصادفی ثبات قیمت نزدیک به بالا یا پایین
اخیر خود را نشان می دهد. خواندن 80 نشان می دهد که دارایی در آستانه خرید بیش از حد است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در مقابل نوسانگر تصادفی(Stochastic)
شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسانگر تصادفی هر دو نوسانگرهای تکانه قیمت هستند که به طور
گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می شوند. در حالی که اغلب به صورت پشت سر هم استفاده می
شوند، هر کدام نظریه ها و روش های اساسی متفاوتی دارند. نوسان ساز تصادفی با این فرض پیش
بینی می شود که قیمت های بسته شدن باید در همان جهت روند فعلی حرکت کنند.

در همین حال، RSI با اندازه گیری سرعت حرکت قیمت، سطوح خرید و فروش بیش از حد را
دنبال می کند. به عبارت دیگر، RSI برای اندازه‌گیری سرعت حرکات قیمت طراحی شده است، در
حالی که فرمول نوسان‌گر تصادفی در محدوده‌های معاملاتی ثابت بهترین عملکرد را دارد.

به طور کلی، RSI در بازارهای پرطرفدار مفیدتر است و استوکاستیک بیشتر در بازارهای جانبی یا
محدود به محدوده مفید است.

محدودیت های نوسانگر تصادفی(Stochastic)
محدودیت اولیه اسیلاتور تصادفی این است که شناخته شده است که سیگنال های نادرست تولید می
کند. این زمانی است که یک سیگنال معاملاتی توسط اندیکاتور تولید می‌شود، اما قیمت واقعاً دنبال
نمی‌شود، که می‌تواند به عنوان یک معامله بازنده تمام شود. در شرایط نوسان بازار، این می تواند
کاملاً منظم اتفاق بیفتد. یکی از راه‌های کمک به این امر این است که روند قیمت را به عنوان یک
فیلتر در نظر بگیرید، جایی که سیگنال‌ها تنها در صورتی دریافت می‌شوند که در جهت همان روند
باشند.

چگونه نوسانگر تصادفی(Stochastic)را می خوانیم؟
نوسانگر تصادفی قیمت های اخیر را در مقیاس 0 تا 100 نشان می دهد که 0 نشان دهنده حدود
پایین دوره زمانی اخیر و 100 نشان دهنده حد بالایی است. قرائت اندیکاتور تصادفی بالای 80
نشان می دهد که دارایی نزدیک به بالای محدوده خود معامله می شود و قرائت زیر 20 نشان می
دهد که نزدیک به پایین محدوده خود است.

%K در نوسانگر تصادفی (Stochastic)چه چیزی را نشان می دهد؟
در نمودار نوسانگر تصادفی، %K نشان‌دهنده قیمت فعلی اوراق بهادار است که به صورت درصدی
از تفاوت بین بالاترین و پایین‌ترین مقادیر آن در یک دوره زمانی معین نشان داده می‌شود. به عبارت
دیگر، K نشان دهنده قیمت فعلی در رابطه با محدوده قیمت اخیر دارایی است.

%D چه چیزی را در نوسانگر تصادفی(Stochastic)نشان می دهد؟
در نمودار نوسان ساز تصادفی، %D میانگین 3 دوره ای %K را نشان می دهد. این خط برای نشان
دادن روند بلندمدت قیمت های فعلی استفاده می شود و برای نشان دادن ادامه روند قیمت فعلی برای
یک دوره زمانی ثابت استفاده می شود.