این کتاب در واقع پلی است میان علم مهندسی سیگنال و تحلیل بازار.
اهداف اصلی آن عبارت‌اند از:

1. تبدیل تحلیل تکنیکال سنتی به یک علم دقیق ریاضی و مهندسی
   — با استفاده از مفاهیم فیلترها، تبدیل فوریه، تبدیل هیلبرت، موجک‌ها و چرخه‌ها.
2. کاهش تأخیر (Lag) در اندیکاتورها و ساخت ابزارهایی که بتوانند پیشرو (Leading) عمل کنند.
3. شناسایی چرخه‌های غالب بازار (Dominant Cycles) و استفاده از آن‌ها برای پیش‌بینی روند.
4. ایجاد اندیکاتورهای جدید و کارآمدتر مثل Fisher Transform، Super Smoother، CG Oscillator، RVI، Laguerre RSI، و غیره.
5. خودکارسازی استراتژی‌های معاملاتی (Systematic Trading) با استفاده از محاسبات ریاضی و الگوریتمی.

📘 بخش‌های ابتدایی:

• معرفی پایه‌های تحلیل سیگنال در بازار: مفهوم فیلتر، نویز، lag و فاز.
• تعریف چرخه‌ی غالب (Dominant Cycle) و نحوه‌ی استخراج آن از داده‌های قیمتی.
• معرفی Hilbert Transform برای تشخیص فاز بازار.

📗 فصول میانی:

• ایجاد اندیکاتورهای نوین مانند:
  • Fisher Transform (برای نرمال‌سازی داده‌های نوسانی)،
  • CG Oscillator (برای سنجش شتاب قیمت)،
  • RVI (Relative Vigor Index)،
  • Laguerre RSI (نسخه‌ی فیلترشده‌ی RSI)،
  • Super Smoother Filters (برای حذف lag اضافی).
• آموزش طراحی فیلترهای دیجیتال مانند Butterworth و Super Smoother.
• ساخت اندیکاتورهای پیشرو (Leading Indicators) با فیلترهای علّی و غیرعلّی.

📙 فصول پایانی:

• طراحی استراتژی‌های معاملاتی خودکار با استفاده از این اندیکاتورها.
• بررسی نسبت برد، عامل سود (Profit Factor)، و شبیه‌سازی رشد سرمایه با مونت‌کارلو (Monte Carlo Simulation).
• مقایسه‌ی عملکرد فرضی و واقعی سیستم‌ها، و روش‌های واقع‌گرایانه برای ارزیابی عملکرد.
• توضیح نحوه‌ی پیاده‌سازی کدها در TradeStation، eSignal و NeuroShell Trader.

💡 نتیجه‌گیری کتاب

اهلرز معتقد است که:

تحلیل تکنیکال ذاتاً بد نیست، بلکه اغلب به‌درستی به‌کار گرفته نمی‌شود.

او نشان می‌دهد که اگر از ابزارهای دقیق ریاضی — مثل فیلترهای دیجیتال و تحلیل طیفی — استفاده کنیم،
می‌توانیم تحلیل تکنیکال را از سطح شهودی و تجربی به سطحی علمی، قابل‌اندازه‌گیری و مهندسی‌شده ارتقا دهیم.