میانگین متحرک
میانگین متحرک (Moving Average) با ترکیب داده‌های گذشته،برخی نوسان‌های سریع قیمت را تضعیف می‌کند و خروجی هموارتری می‌سازد.اما این ابزار نمی‌تواند به‌طور قطعی تشخیص دهد کدام حرکت نویز است و کدام حرکت اطلاعات واقعی بازار را نشان می‌دهد.
از دید پردازش سیگنال،میانگین‌های متحرک استاندارد مانندSMA وEMA نوعی فیلتر پایین‌گذر هستند؛ یعنی معمولاً مؤلفه‌های کم‌فرکانس را بیشتر حفظ می‌کنند و مؤلفه‌های پرفرکانس را تضعیف می‌کنند.
برای درک دقیق این رفتار باید تفاوت میان نویز، فرکانس،دامنه و دوره چرخه را بشناسیم.
میانگین متحرک (Moving Average) یکی از ابزارهای پایه‌ای تحلیل تکنیکال و پردازش سیگنال است که با میانگین‌گیری از قیمت‌های گذشته، یک سری زمانی هموارتر تولید می‌کند. هدف اصلی آن کاهش اثر بخشی از نوسان‌های سریع و ساده‌ترکردن مشاهده تغییرات قیمت در مقیاس زمانی انتخاب‌شده است.
اما میانگین متحرک فقط یک خط روی نمودار نیست.
از دید تحلیل چرخه‌ای، میانگین متحرک یک فیلتر است که می‌تواند دامنه مؤلفه‌های نوسانی را تغییر دهد، میان آنها تأخیر ایجاد کند و بر موقعیت فازی سیگنال اثر بگذارد.
در مدل‌های ساده ریاضی معمولاً چرخه را حول یک خط مرکزی ثابت رسم می‌کنیم:
قیمت بالا می‌رود → از مرکز عبور می‌کند → به سقف می‌رسد → پایین می‌آید → دوباره از همان مرکز عبور می‌کند.
این مدل برای یادگیری Period، Phase و Amplitude بسیار مفید است.
اما بازار واقعی یک تفاوت اساسی دارد:
مرکز نوسان معمولاً ثابت نیست.
خودِ تعادل می‌تواند در طول زمان بالا برود، پایین بیاید، شیبش تغییر کند یا وارد ناحیه جدیدی شود.
همیشه این قیمت نیست که برای کاهش فاصله به سمت میانگین حرکت می‌کند.
گاهی قیمت یک حرکت قدرتمند انجام می‌دهد، در سطح جدید باقی می‌ماند یا روند خود را ادامه می‌دهد و میانگین متحرک به‌تدریج به سمت قیمت جابه‌جا می‌شود.
وقتی قیمت از مرکز نوسان خود فاصله می‌گیرد، یکی از رفتارهایی که ممکن است مشاهده شود کاهش دوباره این فاصله است؛ یعنی قیمت به سمت مرکز یا میانگین انتخاب‌شده حرکت می‌کند.
این رفتار پایه مفهوم Mean Reversion یا بازگشت به میانگین است.
میانگین متحرک یک ابزار تحلیلی است که برای شناسایی روندها در داده‌های زمانی استفاده می‌شود. این شاخص با محاسبه میانگین داده‌های اخیر، نوسانات کوتاه‌مدت را هموار کرده و به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا روند کلی بازار یا سری زمانی را بهتر درک کنند.