با سلام خدمت همه

بریم سراغ اینکه ببینم مکدی (MACD) چی هست و از کجا ساخته شده است.

مکدی به معنی همگرایی و واگرایی میانگین های متحرک هست(Moving Average Convergence And Divergence) در ساخت اندیکاتور و هیستوگرام یا اوسیلاتور مکدی دو میانگین استفاده شده است که 12 و 26 میباشد.دلیل انتخاب این میانگین ها در ادامه توضیح داده میشود. ولی آیا این اندیکاتور ساخته شده که فقط واگرایی ها و همگرایی هارا نشان دهد؟

برای آشنایی با همگرایی ها و واگرایی ها میتوانید مطلب " همه چیز در مورد ریل دایورجنس و هیدن دایورجنس (Real Divergence & Hidden Divergence) یا واگرایی و همگرایی در بازار فارکس " را مطالعه کنید.

به طبع خیر ،این اندیکاتور و شاخص صرفا برای نشان دادن واگرایی های بازار و حرکات مخالف قیمت در تایم فریم های مختلف نیست .در نگاه اول حرکت دایره ای در مکدی را میبینیم.بله این اندیکاتور هم یکی از وظایفش نشان دادن چرخه ها و امواج در بازار هست.چیزی که آقای جرارد اپل در بازار دیده بود حرکات چرخه وار قیمت در بازه های زمانی مختلف بود که اومد و باعث ایجاد اندیکاتور مکدی شد.درواقع اختلاف بین دو میانگین 12 و 26 که هرکدام نشان دهنده یک تایم فریم خاص هست باعث ایجاد مکدی و واگرایی ها میشود.

از گن تا مکدی

از مکدی به عنوان ایچیموکو غربی یاد میشود هرچند پست مربوط به ایچیموکو کینکو هیو نیست و در پست دیگری کامل در مورد آن بحث میکنیم باید بدانیم که خود ایچیموکو هم از بررسی ها و اطلاعات آقای ویلیام دلبرت گن استفاده شده برای خیلی ها سوال هست که همیشه میگیم کیجنسن با دوره 26 در واقه 3 برابر تنکنسن با عدد 9 هست ولی 3 * 9 برابر با 27 هست پس اون 1 چیشد؟و یا داخل دوره اسپن بی این عدد 54 باید میشد ولی 52 هست دلیل این کار چیست؟دلیلش این هست که اگر با مربع 9 تایی گن و مطالعات ایشون آشنا باشید میدانید که داخل مربع گن ما در مرکز عدد 1 رو داریم که هیچموقع شمارش رو از اون شروع نمیکنیم حالا چرا بحث اینجا نیست این 1 همان 1 ای هست که از 27 کسر شده و شده 26 و داخل 54 دوتا 27 داریم از هردوم یک واحد کم بشه میشه دوتا 26 یا همون 52 .این رو گفتم تا یادتون باشه در ادامه باهاش کار داریم.

دلیل ساخت و نحوه ساخت مکدی

چرا مکدی ایچی غربی به حساب میاد دلیلش این هست که آقای اپل از روی ایچی و دیدش به این اندیکاتور اومده و یک هیستوگرام ساده تر برای خودش ساخته پس دلیلی که پشت ایچی هست و در ادامه دلایلی که پشت سر گن و راز هاش هست ادامه پیدا کرده اومده تا رسیدیم به مکدی. خب من میگم بهتون که اصلا خود آقای گن روی همون مربع 9 تایی یک دایره دارن و حرکات بازار رو دایره وار و چرخه وار میبینند.این وسط یک دایره 9 تایی داریم که میتونین در موردش تحقیق بکنین ،به طور خلاصه دایره 9 نقطه دایره ای هست که برای هر مثلثی میتوان رسم کرد(قابل پیش بینی بود اصلا کل دنیای اطراف ما بر اساس مثلثات و ریاضی و فیزیک هست) دلیل نامگذاریش هم این هست که از نقاط مهم مثلث عبور میکنه به همین دلیل این اسم رو داره.حالا این دایره 9 تایی اندازه گیری خاص خودش رو برای آقای هوسودا داشته البته ناگفته نماند که 360 درجه مجموع اعدادش برابر با 9 هست پس تمام دایره ها همشکل هستند (همون بحث فرکتالی بازار) منتها اتفاقی که میفته این هست مقایس و واحد اندازه گیری اینها متفاوت هست. خب اقای جرارد اپل دید که هوسودا از دایره 9 استفاده میکنه ایشون دایره 360 رو در نظر گرفت و اومد از بین این ها میانگین 60 رو انتخاب کرد که هم جنس با همون دایره 360 هست و با خودش گفت درسته که من نمیتونم از روابط دایره 9 استفاده بکنم چون واحدش فرق میکنه ولی خب از اعداد و ضرایبی که توی ایچی بکار رفته میتونم که استفاده بکنم چرا؟چون بدون واحد هستن پس یک خط کش داشت که از دایره 9 بدست اورد و اونو انتقال داد روی دایره 360 تایی  اون چی بود؟در ادامه میگم

بدست آوردن میانگین های مکدی

دایره 9 تایی رو یکبار به 2 تقسیم کرد که 4.5 رو بدست آورد ،یکبار هم به 4 تقسیم کرد که 2.25 رو بدست آورد. خب الان اقای هوسودا 9 رو تقسیم کرده بود و میانگین هاشو بدست آورده بود اقای اپل 60 رو به این تناسبات تقسیم میکرد و میانگین هاشو بدست میاورد پس اینطوری شد

60 اگر تقسیم بر 4.5 بشه میشه 13.333 و خب طبق روال یک واحد معروف رو ازش کم میکنیم میشه 12.333 و بر اساس قوانین ریاضی  این عدد چون نمیتونه توی میانگین ها قرار بگیره چون اعشاریه گردش میکنیم به سمت پایین و 12 

از اون طرف 60 رو تقسیم میکنه به 2.25 و میشه 26.666 و بازم طبق روال همیشه ازش یک واحد کم میکنه و میشه 25.666 خب اعشاری نمیتونسته قرار بده و گردش میکنه به سمت بالا و میشه 26 و اینطوری میشه که مکدی ساخته میشه از دوتا میانگین.

و خب نکته جالبش کجاست اینجاست که شما میتونین به جای استفاده از مکدی یا دوتا میانگین 12 و 26 از میانگین 60 استفاده کنید و مکدی رو با میانگین 60 بسازید دقیقا همونکارو میکنه و چون حالت تقسیم شده نداره و اعشاری نبوده خیلی دقیقتر از مکدی عمل میکنه خب میدونین بالاتر گفتیم که مکدی یکسری اعشار داشت که رند شدن و خب این گاها باعث ایجاد یکسری دیفرنس توی این اوسیلاتور یا هیستوگرام میشود.

میانگین به جای مکدی

در حالت کلی استفاده از میانگین به جای مکدی توصیه میشود ولی در ابتدا بهتر هست از مکدی شروع کنید و این رو بفهمید که نحوه حرکت با  بعد برید سراغ میانگین ها و اونهارو استفاده کنید.ولی در مورد میانگین ها اگر " دوره پرایس اکشن " ما را دیده باشید،میدانید که میانگین ها به عنوان خط کش برای اندازه گیری داخل این بازار برای ما مهم هستند.شما میتوانید با اندازه گیری فاصله بین قیمت و میانگین 60 واگرایی ها و همگرایی هارا محاسبه و استفاده بکنید.

در مورد واگرایی ها اینجا صحبت نمیکنیم چون این مبحث ارتباط به اوسیلاتور خاصی ندارد و شما میتوانید با هر اوسیلاتوری این مورد رو بررسی کنید.قبلا در مبحث " همه چیز در مورد ریل دایورجنس و هیدن دایورجنس (Real Divergence & Hidden Divergence) یا واگرایی و همگرایی در بازار فارکس " کامل در این مورد بحث کرده ایم.

گذشته از بحث واگرایی ها در مکدی یکسری موارد دیگه را هم مورد بررسی میتوانیم قرار دهیم، ولی قبل از ادامه و وارد شدن به بحث بررسی اشباع با مکدی باید به این نکته اشاره کنم که همه اندیکاتور ها در همه جای بازار جوابگوی تحلیل شما نیستند و دلیل اینکه یکسری جاها استراتژی های شما جواب نمیدهند این هست که اون میانگین به اون قسمت از بازار ارتباطی ندارد و چرخه های متناسب با میانگین شما نیستند!! پس باید میانگین مخصوص یا خط کش مخصوص برای اندازه گیری واحد به خصوص را انتخاب کنید.(دلیل گفتن این حرفم این هست که وقتی محبث دایورجنس ها و اشباع رو گفتم باید بدونین که این مسائل در همه جای بازار قرار نیست درست باشن ولی این اتفاق میفته و خود اون اتفاق داخل اوسیلاتور درسته.)

تصویر زیر را ببینید:

چندین خط عمودی قرمز رنگ در چارت انداخته شده به نظر شما این ها چه چیز هایی را نشان میدهند؟اگر در مورد امواج و چرخه ها مطالعه داشته باشید میدانید که مهمترین این امواج سینوس و کسینوس هست،از طرفی میدانیم که کسینوس همان سینوسی هست که 90 درجه اختلاف فاز دارد.همچنین میدانیم وقتی که سینوس شروع به حرکت میکند سینوس یک چهارم چرخه از آن جلوتر هست پس وقتی سینوس در اوج خود یا اکسترمم مثبت خود قرار دارد کسینوس خط صفر را از منفی به مثبت قطع کرده و زمانی که سینوس در بیشترین مقدار منفی خود قرار دارد کسینوس خط صفر را از مثبت به منفی قطع کرده است و بالعکس همین رابطه از سمت سینوس نیز رای کسینوس وجود دارد. این خط صفر در مکدی وجود دارد و سینوس و کسینوس نیز به عنوان سیگنال لاین و بارلاین مورد استفاده هستند.

به تصویر زیر برای درک بهتر توجه کنید :

و همانطور که میبینید این یک اصل در خصوص اوسیلاتور و امواج و چرخه ها و سیکل هاست.

خب سوال یعنی ما میگیم که سیگنال لاین به عنوان کسینوس هست؟ اخه سیگال لاین داخل مکدی همیشه همراه بارلاین حرکت میکنه ولی اینجا انگار عقبتر هست کسینوس؟جواب این هست که بله همراهش هست و عقبتر نیست درواقع همه این خطوط با هر اختلاف فازی همراه هم حرکت میکنند ولی در فاز های مختلف هستند عین حرکت سیارات به دور خورشید وقتی یکی حرکت میکند دیگری عقبتر یا جلوتر نیست فقط در یک فاز حرکتی دیگری هست.در اینجا هم همین بحث برقرار هست.

این مورد شاید براتون سوال باشه چرا سیگنال لاین چطوری به یک فاز حرکتی دیگر رفته و چطوری با میانگین گیری در این جز باعث تاخیر 90 درجه از بارلاین شده است؟جواب این است که کلا میانگین گیری از هر داده ای باعث ایجاد تاخیر و تاخیری شدن داده میشود. پس یک نکته مهم دیگر اینکه حتی اگر به شما گفتند که این میانگین یا اندیکاتور تاخیری است فلان اندیکاتور پیشرو هست (معمولا چون توی ایچیموکو شیفت هست میگن چیکو تاخیریه کومو پیشروعه و فلان ) اصلا قبول نکنید هر اندیکاتور و مولفه و شاخصی که داخلش میانگین وجود داشته باشد تاخیری هست ولاغیر.هرچند اینم باید بهتون بگم که تاخیری نیستن و عین مکدی  و همین سینوس کسینوس که دیدین باهم حرکت میکنند نه جلوتر نه عقبتر ،فقط در فاز دیگری قرار دارند.منظور اینطور نیست که زمان برای یکی دیرتر شروع بشود زمان برای همه یکسان شروع و یکسان به اتمام میرسد.

به پایان این مبحث هم رسیدیم امیدوارم که موفق تر باشید.